風(fēng)險評估模型怎么建？

      很多企業(yè)都知道自己公司需要風(fēng)險評估模型，但風(fēng)險評估模型怎么建，怎么用，卻不知其所以然。那今天我們先來分享一下模型怎么建的問題。

      按照操作經(jīng)驗，建模型一般分為三個步驟：一是建模的選擇方法；二是構(gòu)建模型主體部分；三是評估模型的效果認定，只要模型效果達到預(yù)期標準，則判斷模型可用。

具體用法如下：

       一、構(gòu)建模型的一般方法。一般建模方法分為專家法、統(tǒng)計法和深度學(xué)習(xí)或強化學(xué)習(xí)等高階算法。在企業(yè)信控模型的應(yīng)用方面，一般以前兩種方法為主。企業(yè)構(gòu)建模型時，如何判斷采用何種方法，主要判斷依據(jù)是自己公司的數(shù)據(jù)量，數(shù)據(jù)質(zhì)量及客戶群體的大小，這三個維度判斷采用何種算法構(gòu)建。一般客戶數(shù)量或數(shù)據(jù)量少于10,000條的，建議采用專家法建模，達到十萬或以上的可以嘗試高階算法。

       二、構(gòu)建模型主體部分。傳統(tǒng)意義上我們把一個模型分為，指標、權(quán)重、區(qū)間三個核心部分。在專家法建模下，一般企業(yè)就直接拍腦袋，直接上指標、權(quán)重、區(qū)間，但正規(guī)的做法還是要采用諸如德爾菲法、層次分析等方法進行指標、權(quán)重、區(qū)間的選擇；而統(tǒng)計法中，一般是通過統(tǒng)計運算，就可以直接獲得指標及相關(guān)權(quán)重和區(qū)間，形成傳統(tǒng)意義上統(tǒng)計評分卡，同時可以獲取不同的分值。如果數(shù)據(jù)量大的高維模型，一般采用特定的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，隨機森林、決策樹等方法，這種方法相對較為復(fù)雜，在企業(yè)信控方面使用較少。

      三、評估模型的效果認定。一個模型構(gòu)建完成后，一般都需要對模型的效果進行驗證。而且無論采用什么方法建模，都需要進行效果驗證，這是保證模型可用性最核心的步驟，哪怕你是拍出來的指標，只要檢驗效果達標，才能投入業(yè)務(wù)端使用。目前很多企業(yè)最大的問題是正在使用的模型，不知道效果怎么樣？因為不知道怎么測試，所以只能被動的使用。

          三種方法除了建模算法的差異外，還有一個特點：專家法、統(tǒng)計法模型一般可以解釋，但深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)等算法，都無法給出所得結(jié)果的原因，類似一個黑匣子。所以一般企業(yè)端構(gòu)建模型，采用前兩種方式的居多。

          今天的分享就這么多，后續(xù)文章會持續(xù)分享模型怎么用哦，敬請關(guān)注。